نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ
Authors
Abstract:
در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سالهای 1367 تا 1387 بررسی میشود. نتایج نشان داد چرخههای تجاری استخراج شده از روش مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسبتر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقهبندی شدهاست. اقتصاد ایران طی دورهی مورد بررسی 7 فصل رکود، 58 فصل با رشد ملایم و 10 فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. همچنین احتمال پایداری رژیمهای رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب 3/0، 92/0 و 5/0 درصد برآورد شده است.
similar resources
تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف * (1387:2-1367:1)
مقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) میپردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده میکند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دورۀ یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دورۀ زمانی [1372:2- 13...
full textتعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف * (1387:2-1367:1)
مقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) میپردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده میکند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دورۀ یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دورۀ زمانی [1372:2- 13...
full textتعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف * (۱۳۸۷:۲-۱۳۶۷:۱)
مقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) می پردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده می کند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دورۀ یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دورۀ زمانی [1372:2- 13...
full textبرآورد تأثیر غیرخطی فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصتهای رانتجویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانتجویی موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. از اینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در ایران میباشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی...
full textرونق و رکود قیمتهای مسکن در ایران: رویکرد جابهجایی مارکف-خودرگرسیون برداری
The economy of Iran has witnessed a couple of booms and busts in housing prices over the period of 1981(1)-2014(4). Since the fluctuations in housing prices affect household wealth, and consequentially, total consumption, saving and even banking, it is of crucial importance to analyze the impact of such fluctuations on real economy. This study, utilizing the MSIAH -VARX model, examines booms an...
full textMy Resources
Journal title
volume 7 issue 23
pages 67- 83
publication date 2013-04-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023